Ulcer Index-Forex obchodování

index vředů

tato lekce bude zahrnovat následující

  • definice
  • výpočet
  • interpretace

vyvinutý Peterem Martinem a Byronem Mccannem je index vředů technickým nástrojem, který na rozdíl od indikátoru směrodatné odchylky, který bere v úvahu veškerou volatilitu, měří pouze riziko poklesu, založené na předpokladu, že proinflační volatilita je ve váš prospěch. Odhaduje tedy, jak riskantní je obchodování s určitým aktivem z hlediska hloubky i délky poklesu cen. Vzhledem k tomu, že index vředů se zaměřuje pouze na riziko poklesu, mnoho obchodníků ho považuje za lepší než jiné ukazatele měřící riziko, které měří obousměrnou volatilitu.

index vředů se vypočítá pomocí následujících tří výpočtů. Výchozí nastavení běžně používají trackback rozpětí 14 období.

Nejlepší Forex Brokers pro Polsko

Fusion Markets nejnižší obchodní náklady
nařízení
ASIC

pákový efekt
500:1

Min. Vklad
$1

velikost šarže
0.01

Spread
0 pipů

nařízení
CBI, ASIC

pákový efekt
200:1

Min. Vklad
$100

velikost šarže
0.01

Spread
0.9 Pips

nařízení
CySec, IFSC, ASIC

pákový efekt
30:1

Min. Vklad
$5

Velikost Šarže
0.01

Spread
0 pipů

– procentní čerpání = x 100

– čtvercový Průměr = (14-dobový součet procentního čerpání na druhou) / 14

– index vředů = druhá odmocnina čtvercového průměru

v podstatě index vředů měří pokles z posledního maxima během daného období zpětného sledování. Čím dále tedy cena ustoupí z této vysoké hodnoty, tím větší bude index vředů růst. Naopak čím blíže je cena k poslednímu maximu, tím nižší bude hodnota vředových indexů. Index dosáhne nuly, pokud se ceny s každým barem uzavřou výše. Na obrázku níže můžete vidět index vizualizovaný v obchodní platformě.

zdroj grafu: VT Trader

vzhledem k tomu, že index zakládá své výpočty na nejnovějším maximu v období zpětného pohledu zvoleném obchodníkem, můžeme rozšířit rozpětí zpětného sledování, abychom dosáhli lepšího pohledu na úrovně rizika poklesu trhů. Naopak snížení počtu sledovaných období posune naše zaměření na hodnocení nejnovější volatility.

hroty v hodnotě indexů, které překračují „normální“ úroveň, obvykle nad 7,5-10 na stupnici, naznačují přehnané riziko poklesu. Užitečnost vředových indexů tedy spočívá v jeho schopnosti porovnávat různé investiční možnosti podle relativního rizika, které nesou, zejména pokud na jeho hodnoty použijete klouzavý průměr.

jeho interpretaci definoval sám Peter Martin: „Vřed Index měří hloubku a trvání procentuálního čerpání cen z dřívějších Maxim. Čím větší je čerpání hodnoty a čím déle trvá obnovení na dřívější maxima, tím vyšší je uživatelské rozhraní. Technicky je to druhá odmocnina průměru čtvercového procentuálního čerpání hodnoty. Kvadratický efekt penalizuje velké čerpání úměrně více než malé čerpání.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.