Ulkus-Index – Forex-Handel

Ulkus Index

Diese Lektion behandelt die folgenden

  • Definition
  • Berechnung
  • Interpretation

Der von Peter Martin und Byron McCann entwickelte Index ist ein technisches Instrument, das im Gegensatz zum Standardabweichungsindikator, der alle Volatilitäten berücksichtigt, nur das Abwärtsrisiko misst, basierend auf der Annahme, dass die Aufwärtsvolatilität zu Ihren Gunsten ist. Somit wird geschätzt, wie riskant der Handel mit einem bestimmten Vermögenswert sowohl in Bezug auf die Tiefe als auch auf die Dauer der Preisrückgänge ist. Da sich der Volatilitätsindex nur auf das Abwärtsrisiko konzentriert, wird er von vielen Händlern als anderen Risikoindikatoren überlegen angesehen, die die wechselseitige Volatilität messen.

Der Ulkusindex wird durch die folgenden drei Berechnungen berechnet. Die Standardeinstellungen verwenden üblicherweise eine Trackback-Spanne von 14 Perioden.

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– Prozentualer Drawdown = x 100

– Quadratischer Durchschnitt = (14-Perioden-Summe des prozentualen Drawdowns im Quadrat) / 14

– Ulkus-Index = Quadratwurzel des quadratischen Durchschnitts

Grundsätzlich misst der Ulkus-Index den Rückgang vom letzten Hoch während der gegebenen Trackback-Periode. Je weiter sich der Preis von diesem Hoch zurückzieht, desto größer wird der Preisindex. Umgekehrt gilt: Je näher der Preis am jüngsten Hoch liegt, desto niedriger ist der Wert des Index. Der Index wird Null erreichen, wenn die Preise mit jedem Balken höher schließen. Auf dem Screenshot unten sehen Sie den Index in einer Handelsplattform visualisiert.

Diagrammquelle: VT Trader

Da der Index seine Berechnungen auf dem neuesten Hoch innerhalb der vom Händler gewählten Lookback-Periode basiert, können wir die Trackback-Spanne vergrößern, um einen besseren Überblick über das Abwärtsrisiko des Marktes zu erhalten. Umgekehrt wird die Verringerung der Anzahl der verfolgten Perioden unseren Fokus auf die Bewertung der jüngsten Volatilität verlagern.

Spitzen im Indexwert, die das „normale“ Niveau überschreiten, typischerweise über 7.5-10 auf der Skala, deuten auf ein exorbitantes Abwärtsrisiko hin. Daher liegt der Nutzen des Forex-Index in seiner Fähigkeit, verschiedene Anlageoptionen anhand des relativen Risikos zu vergleichen, das sie tragen, insbesondere wenn Sie einen gleitenden Durchschnitt auf ihre Werte anwenden.

Seine Interpretation wurde von Peter Martin selbst definiert: „Der Index misst die Tiefe und Dauer der prozentualen Preisrückgänge von früheren Höchstständen. Je größer ein Wertverlust ist und je länger es dauert, sich von früheren Höchstständen zu erholen, desto höher ist die UI. Technisch gesehen ist es die Quadratwurzel des Mittelwerts der quadrierten prozentualen Wertverluste. Der Quadratureffekt bestraft große Drawdowns proportional mehr als kleine Drawdowns.“

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