Índice de Úlceras-Comercio de Divisas

Índice de úlceras

Esta lección cubrirá lo siguiente

  • Definición
  • Cálculo
  • Interpretación

Desarrollado por Peter Martin y Byron McCann, el Índice de Úlceras es una herramienta técnica que, a diferencia del indicador de desviación estándar que tiene en cuenta toda la volatilidad, mide solo el riesgo a la baja, basado en el supuesto de que la volatilidad al alza está a su favor. Por lo tanto, estima el riesgo de operar un determinado activo en términos de profundidad y duración de las caídas de precios. Debido a que el Índice de Úlceras se centra solo en el riesgo a la baja, muchos operadores lo consideran superior a otros indicadores de medición de riesgo que miden la volatilidad bidireccional.

El Índice de úlcera se calcula mediante los tres cálculos siguientes. Los ajustes predeterminados suelen utilizar un intervalo de trackback de 14 períodos.

Mejores Corredores de Forex para Polonia

la Fusión de los Mercados de más bajos costos de operación
Reglamento
ASIC

el Apalancamiento
500:1

Min. Depósito
$1

Tamaño de Lote
0.01

Difundir
0 Pips

Reglamento
CBI, ASIC

Apalancamiento
200:1

Min. Depósito
$100

Tamaño De Lote
0.01

Difundir
0,9 Pips

Reglamento
CySec, IFSC, ASIC

el Apalancamiento
30:1

Min. Depósito
$5

Tamaño De Lote
0.01

Spread
0 Pips

– Reducción Porcentual = x 100

– Promedio Cuadrado = (Suma de 14 períodos de Reducción Porcentual al Cuadrado) / 14

– Índice de Úlcera = Raíz Cuadrada del Promedio Cuadrado

Básicamente, el Índice de Úlcera mide la disminución desde el máximo más reciente durante el período de seguimiento dado. Por lo tanto, cuanto más se aleje el precio de ese alto, mayor será el valor del Índice de úlceras. Por el contrario, cuanto más cerca esté el precio del máximo más reciente, menor será el valor de los Índices de úlcera. El índice llegará a cero si los precios se cierran más alto con cada barra. En la siguiente captura de pantalla puede ver el índice visualizado en una plataforma de negociación.

Fuente del gráfico: VT Trader

Debido a que el índice basa sus cálculos en el máximo más reciente dentro del período retrospectivo elegido por el trader, podemos ampliar el intervalo de seguimiento para obtener una mejor visión de los niveles de riesgo a la baja del mercado. Por el contrario, reducir el número de períodos que se rastrean cambiará nuestro enfoque hacia la evaluación de la volatilidad más reciente.

Los picos en el valor de los índices que exceden el nivel» normal», por lo general por encima de 7,5-10 en la escala, sugieren un riesgo a la baja exorbitante. Por lo tanto, la utilidad de los Índices de úlcera radica en su capacidad para comparar diferentes opciones de inversión por el riesgo relativo que conllevan, especialmente si se aplica una media móvil a sus valores.

Su interpretación fue definida por el propio Peter Martin: «El Índice de úlceras mide la profundidad y la duración de los porcentajes de reducción de precios de los máximos anteriores. Cuanto mayor sea la reducción de valor y cuanto más tarde se recupere a máximos anteriores, mayor será la interfaz de usuario. Técnicamente, es la raíz cuadrada de la media de las reducciones porcentuales cuadradas en valor. El efecto de cuadratura penaliza las grandes reducciones proporcionalmente más que las pequeñas.»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.