haavauma indeksi-valuuttakaupasta

Peter Martinin ja Byron McCannin kehittämä Haavaindeksi on tekninen työkalu, joka, toisin kuin keskihajonta-indikaattori, joka ottaa huomioon kaiken volatiliteetin, mittaa vain varjopuolen riskiä, joka perustuu olettamukseen, että kääntöpuolen volatiliteetti on eduksesi. Siten se arvioi, kuinka riskialtista kaupankäynnin tietty omaisuuserä on sekä syvyys ja kesto hintojen lasku. Koska Haavaindeksi keskittyy vain alasuuntariskiin, monet kauppiaat pitävät sitä parempana kuin muita kaksisuuntaista volatiliteettia mittaavia riskimittareita.

haava-indeksi lasketaan seuraavien kolmen laskutoimituksen avulla. Oletusasetuksissa käytetään yleisesti 14 jakson trackback-jänneväliä.

parhaat Forex-välittäjät Puolalle

Fuusiomarkkinat alhaisimmat kaupankäyntikustannukset

asetus

ASIC

vipuvaikutus

500:1

vähintään Talletus

$1

erän koko

0.01

hajonta

0 pistettä

asetus

CBI, ASIC

Leverage

200:1

vähintään Talletus

$100

erän koko

0.01

leviäminen

0, 9 pistettä

sääntö

CySec, IFSC, ASIC

vipuvaikutus

30:1

vähintään Talletus

$5

Erän Koko

0.01

hajonta

0 pistettä

– Nostoprosentti = x 100

– potenssiin Nostoprosentti = (14 jakson summa potenssiin Nostoprosentti potenssiin) / 14

– Haavaindeksi = neliöjuuri Neliökeskiarvosta

periaatteessa Haavaindeksi mittaa laskua viimeisimmästä korkeasta tietyn trackback-jakson aikana. Eli mitä pidemmälle hinta vetäytyy noin korkealta, sitä suuremmaksi Haavaindeksin arvo kasvaa. Vastaavasti mitä lähempänä hinta on viimeisintä korkeaa, sitä pienempi Haavaindeksien arvo on. Indeksi painuu nollaan, jos hinnat sulkeutuvat korkeammiksi jokaisen baarin kohdalla. Alla olevassa kuvakaappauksessa näet indeksin visualisoituna kaupankäyntialustalla.

kaavion lähde: VT Trader

koska indeksi perustaa laskelmansa viimeisimmän korkean sisällä katsauskauden valitsema elinkeinonharjoittaja, voimme suurentaa trackback span saavuttaa paremman kuvan markkinoilla varjopuolen riskitasot. Vastaavasti seurattavien jaksojen määrän vähentäminen siirtää painopistettämme viimeisimmän volatiliteetin arviointiin.

indeksin arvon piikit, jotka ylittävät ”normaalin” tason, yleensä yli 7,5-10 asteikolla, viittaavat kohtuuttomaan varjopuolen riskiin. Näin, haava indeksit hyödyllisyys on sen kyky vertailla eri sijoitusvaihtoehtoja suhteellinen riski ne kantavat, varsinkin jos soveltaa liukuvaa keskiarvoa sen arvot.

sen tulkinnan määritteli Peter Martin itse: ”Haavaindeksi mittaa prosentuaalisten hinnankorotusten syvyyttä ja kestoa aiemmista korkeista hinnoista. Suurempi drawdown arvo, ja mitä kauemmin kestää toipua aiemmin huippuihin, sitä suurempi UI. Teknisesti se on neliöjuuri potenssiin nostettujen nostojen keskiarvosta arvossa. Neliöimisvaikutus rankaisee suuria nostoja suhteessa enemmän kuin pieniä nostoja.”