Indice Ulcère – Trading Forex

Indice d’ulcère

Cette leçon couvrira les

  • Définition
  • Calcul
  • Interprétation

Développé par Peter Martin et Byron McCann, l’Indice Ulcère est un outil technique qui, contrairement à l’indicateur d’écart type qui prend en compte toute la volatilité, ne mesure que le risque de baisse, en partant de l’hypothèse que la volatilité à la hausse est en votre faveur. Ainsi, il estime à quel point le trading d’un certain actif est risqué en termes de profondeur et de durée des baisses de prix. Étant donné que l’indice Ulcer se concentre uniquement sur le risque de baisse, il est considéré par de nombreux traders comme supérieur aux autres indicateurs de mesure du risque qui mesurent la volatilité dans les deux sens.

L’indice d’ulcère est calculé à l’aide des trois calculs suivants. Les paramètres par défaut utilisent généralement une période de rétrolien de 14 périodes.

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– Pourcentage de Retrait = x 100

– Moyenne au Carré = (Somme de 14 périodes de Pourcentage de Retrait Au Carré) / 14

– Indice d’ulcère = Racine Carrée de la Moyenne au carré

Fondamentalement, l’Indice d’ulcère mesure la baisse par rapport au sommet le plus récent au cours de la période de suivi donnée. Ainsi, plus le prix recule loin de ce sommet, plus l’indice de l’ulcère augmentera en valeur. Inversement, plus le prix est proche du plus haut le plus récent, plus la valeur des indices d’ulcère sera faible. L’indice atteindra zéro si les prix clôturent plus haut à chaque barre. Sur la capture d’écran ci-dessous, vous pouvez voir l’indice visualisé dans une plateforme de trading.

Source du graphique: VT Trader

Étant donné que l’indice base ses calculs sur le plus haut récent au cours de la période de retour choisie par le trader, nous pouvons élargir la période de rétrolien pour obtenir une meilleure vue sur les niveaux de risque baissier des marchés. Inversement, en réduisant le nombre de périodes suivies, nous nous concentrerons davantage sur l’évaluation de la volatilité la plus récente.

Les pointes de la valeur des indices qui dépassent le niveau « normal », généralement supérieur à 7,5-10 sur l’échelle, suggèrent un risque de baisse exorbitant. Ainsi, l’utilité des indices d’ulcère réside dans sa capacité à comparer différentes options d’investissement en fonction du risque relatif qu’elles comportent, en particulier si vous appliquez une moyenne mobile à ses valeurs.

Son interprétation a été définie par Peter Martin lui-même: « L’indice d’ulcère mesure la profondeur et la durée des baisses de prix en pourcentage par rapport aux sommets précédents. Plus la valeur d’un retrait est élevée et plus il faut de temps pour retrouver des sommets antérieurs, plus l’interface utilisateur est élevée. Techniquement, c’est la racine carrée de la moyenne des prélèvements en pourcentage au carré en valeur. L’effet de quadrature pénalise proportionnellement plus les grands tirages que les petits tirages. »

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