Ulcera Indice – il Forex Trading

Ulcera Indice

Questa lezione riguarderà i seguenti

  • Definizione
  • Calcolo
  • Interpretazione

Sviluppato da Peter Martin e Byron McCann, l’Ulcera Indice è uno strumento tecnico che, a differenza di deviazione standard indicatore che tiene conto di tutte volatilità, indicatori di rischio, sulla base del presupposto che rialzo la volatilità è a tuo favore. Pertanto, stima quanto sia rischioso il trading di un determinato asset in termini di profondità e durata del calo dei prezzi. Poiché l’indice Ulcer si concentra solo sul rischio di ribasso, è considerato da molti trader superiore ad altri indicatori di misurazione del rischio che misurano la volatilità bidirezionale.

L’indice di ulcera viene calcolato attraverso i seguenti tre calcoli. Le impostazioni predefinite utilizzano comunemente un intervallo di trackback di 14 periodi.

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– la Percentuale di Prelievo = x 100

– Squared Media = (14-periodo Somma della Percentuale di Prelievo al Quadrato) / 14

– Ulcera Indice = Radice Quadrata del Quadrato Medio

Fondamentalmente, l’Ulcera Indice misura la diminuzione più recenti e di alta durante un determinato trackback di questo periodo. Pertanto, più il prezzo si ritira da quello alto, maggiore è l’indice di ulcera che crescerà di valore. Viceversa, più il prezzo è vicino al massimo più recente, più basso sarà il valore degli indici di ulcera. L’indice colpirà zero se i prezzi si chiudono più in alto con ogni barra. Nello screenshot qui sotto puoi vedere l’indice visualizzato in una piattaforma di trading.

Grafico fonte: VT Trader

Poiché l’indice basa i suoi calcoli sul massimo più recente entro il periodo di lookback scelto dal trader, possiamo ingrandire l’intervallo di trackback per ottenere una visione migliore sui livelli di rischio al ribasso dei mercati. Al contrario, la riduzione del numero di periodi monitorati sposterà la nostra attenzione verso la valutazione della volatilità più recente.

I picchi nel valore degli indici che superano il livello “normale”, in genere superiore a 7,5-10 sulla scala, suggeriscono un rischio esorbitante al ribasso. Pertanto, l’utilità degli indici di ulcera risiede nella sua capacità di confrontare diverse opzioni di investimento in base al rischio relativo che comportano, specialmente se si applica una media mobile ai suoi valori.

La sua interpretazione è stata definita dallo stesso Peter Martin: “L’indice dell’ulcera misura la profondità e la durata dei prelievi percentuali nel prezzo dai massimi precedenti. Maggiore è il valore di drawdown e più tempo ci vuole per recuperare ai massimi precedenti, maggiore è l’interfaccia utente. Tecnicamente, è la radice quadrata della media dei prelievi percentuali al quadrato in valore. L’effetto di quadratura penalizza i grandi drawdown proporzionalmente più dei piccoli drawdown.”

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