Ulcus Index – Forex Trading

Ulcus Index

Deze les behandelen we de volgende

  • Definitie
  • Berekening
  • Interpretatie

Ontwikkeld door Peter Martin en Byron McCann, de Zweer Index is een technisch hulpmiddel dat, in tegenstelling tot de standaarddeviatie indicator die rekening houdt met de volatiliteit, maatregelen van enige nadeel risico, gebaseerd op de veronderstelling dat de opwaartse volatiliteit is in uw voordeel. Zo schat het hoe riskant de handel in een bepaald actief is in termen van zowel diepte en duur van de prijsdalingen. Omdat de Ulcer Index richt zich alleen op neerwaartse risico ‘ s, het wordt beschouwd door veel handelaren als superieur aan andere risico-meten indicatoren die two-way volatiliteit meten.

de ulcus Index wordt berekend aan de hand van de volgende drie berekeningen. Standaard instellingen gebruiken meestal een trackback spanwijdte van 14 perioden.

Beste Forex Brokers voor Polen

Fusion Markets laagste handelskosten
verordening
ASIC

hefboomwerking
500:1

Min. Storting
$1

Omvang van de partij
0.01

Verspreid
0 Pips

Verordening
CBI, ASIC

Leverage
200:1

Min. Storting
$100

Omvang Van De Partij
0.01

Verspreid
0,9 Pips

Verordening
CySec, IFSC, ASIC

Leverage
30:1

Min. Deposito
$5

Lotgrootte
0.01

Spread
0 Pips

– procentuele kredietopneming = x 100

– kwadraat gemiddelde = (14-periode som van procentuele kredietopneming in het kwadraat) / 14

– ulcus Index = vierkantswortel van het kwadraat gemiddelde

in principe meet de ulcus Index de daling ten opzichte van de meest recente high tijdens de gegeven trackback periode. Dus, hoe verder de prijs zich terugtrekt van die hoge, hoe groter de Ulcer Index zal groeien in waarde. Omgekeerd, hoe dichter de prijs is bij de meest recente high, hoe lager de ulcus Indexs waarde zal zijn. De index zal nul raken als de prijzen hoger met elke bar sluiten. Op de screenshot hieronder kunt u de index gevisualiseerd in een trading platform te zien.

grafiek bron: VT Trader

omdat de index zijn berekeningen baseert op de meest recente high binnen de door de handelaar gekozen terugblik periode, kunnen we de trackback span vergroten om een beter beeld te krijgen van de markten neerwaartse risiconiveaus. Omgekeerd zal het verlagen van het aantal perioden dat wordt gevolgd onze focus verschuiven naar het beoordelen van de meest recente volatiliteit.

pieken in de indexwaarde die het “normale” niveau overschrijden, meestal boven 7,5-10 op de schaal, wijzen op een exorbitant neerwaarts risico. Dus, de Ulcer Indexs nut ligt in zijn vermogen om verschillende beleggingsopties te vergelijken door het relatieve risico dat ze dragen, vooral als je een voortschrijdend gemiddelde toe te passen op de waarden.

de interpretatie ervan werd door Peter Martin zelf gedefinieerd: “Ulcer Index meet de diepte en de duur van het percentage drawdowns in de prijs van eerdere highs. Hoe groter een drawdown in waarde, en hoe langer het duurt om te herstellen naar eerdere highs, hoe hoger de UI. Technisch gezien is het de vierkantswortel van het gemiddelde van het kwadraat percentage drawdowns in waarde. Het squaring-effect benadeelt grote kredietopnemingen verhoudingsgewijs meer dan kleine kredietopnemingen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.