adminindeks wrzodów
ta lekcja obejmie następujące
- definicja
- Obliczanie
- interpretacja
opracowany przez Petera Martina i Byrona Mccanna indeks wrzodów jest narzędziem technicznym, które w przeciwieństwie do wskaźnika odchylenia standardowego, który bierze pod uwagę całą zmienność, mierzy tylko ryzyko minus, opierając się na założeniu, że zmienność dodatnia jest na Twoją korzyść. W ten sposób szacuje się, jak ryzykowny jest handel określonym aktywem zarówno pod względem głębokości, jak i czasu trwania spadków cen. Ponieważ indeks wrzodów koncentruje się wyłącznie na ryzyku spadkowym, jest uważany przez wielu traderów za lepszy od innych wskaźników oceny ryzyka, które mierzą zmienność dwukierunkową.
wskaźnik owrzodzenia oblicza się za pomocą następujących trzech obliczeń. Ustawienia domyślne zwykle używają trackbacku 14 okresów.
najlepsi brokerzy Forex w Polsce
Regulamin
dźwignia finansowa
/ Min. Depozyt
wielkość partii
Spread Regulamin Dźwignia / Min. Depozytwielkość partiiSpreadRegulamindźwignia finansowa / Min. DepozytWielkość PartiiSpread – procentowe obsunięcie kapitału = x 100
– Średnia do kwadratu = (14-okresowa suma procentowego obsunięcia kapitału do kwadratu) / 14
– indeks wrzodów = pierwiastek kwadratowy średniej kwadratowej
zasadniczo indeks wrzodów mierzy spadek od ostatniego Najwyższego w danym okresie trackbacka. Tak więc im dalej Cena wycofa się z tego poziomu, tym większy będzie wzrost wartości indeksu. Odwrotnie, im cena jest bliższa ostatniej wysokiej, tym niższa będzie wartość indeksu wrzodowego. Indeks osiągnie zero, jeśli ceny zamkną się wyższe z każdym słupkiem. Na poniższym zrzucie ekranu możesz zobaczyć indeks zwizualizowany na platformie transakcyjnej.
źródło wykresu: VT Trader
ponieważ indeks opiera swoje obliczenia na ostatniej wysokiej wartości w okresie lookback wybranym przez tradera, możemy zwiększyć rozpiętość trackback, aby uzyskać lepszy widok na poziomy ryzyka spadkowego na rynkach. Z drugiej strony, obniżenie liczby śledzonych okresów przesunie nasz nacisk na ocenę ostatniej zmienności.
skoki wartości indeksów, które przekraczają „normalny” poziom, zazwyczaj powyżej 7,5-10 w skali, sugerują wygórowane ryzyko minusów. Tak więc przydatność indeksu wrzodowego polega na jego zdolności do porównywania różnych opcji inwestycyjnych przez względne ryzyko, które niosą ze sobą, zwłaszcza jeśli zastosujesz średnią kroczącą do jego wartości.
jego interpretację określił sam Peter Martin: „Wskaźnik wrzodów mierzy głębokość i czas trwania procentowych spadków cen z wcześniejszych wzlotów. Im większy spadek wartości i im dłużej trwa powrót do wcześniejszych szczytów, tym wyższy interfejs użytkownika. Technicznie rzecz biorąc, jest to pierwiastek kwadratowy średniej z kwadratowego procentowego spadku wartości. Efekt kwadratu karze duże wypłaty proporcjonalnie więcej niż małe wypłaty.”