Úlcera Índice de Negociação Forex

Úlcera Índice

Esta lição irá abranger as seguintes

  • Definição
  • Cálculo
  • Interpretação

Desenvolvido por Peter Martin e Byron McCann, a Úlcera do Índice é uma ferramenta técnica que, ao contrário do desvio padrão do indicador que leva em conta todos os volatilidade, medidas única desvantagem de risco, com base no pressuposto de que a cabeça é a volatilidade em seu favor. Assim, ele estima o risco de negociar um determinado ativo em termos de profundidade e duração dos declínios de preço. Como o Índice de úlcera se concentra apenas no risco negativo, ele é considerado por muitos comerciantes como superior a outros indicadores de avaliação de risco que medem a volatilidade bidirecional.

o Índice de úlcera é calculado através dos três cálculos a seguir. As configurações padrão geralmente usam um período de trackback de 14 períodos.

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0 Pips.

– Porcentagem de Espalhamento = x 100

– Quadrado Médio = (14-período Soma dos Percentuais de Rebaixamento ao Quadrado) / 14

– Úlcera Índice = Raiz Quadrada do Quadrado Médio

Basicamente, a Úlcera do Índice mede o declínio do mais recente alta durante determinado trackback período. Assim, quanto mais o preço recuar dessa alta, maior o Índice de úlcera crescerá em valor. Por outro lado, quanto mais próximo o preço estiver da alta mais recente, menor será o valor dos índices de úlcera. O índice atingirá zero se os preços fecharem mais alto a cada barra. Na captura de tela abaixo, você pode ver o índice visualizado em uma plataforma de negociação.

Fonte do Gráfico: VT Trader

porque o índice baseia seus cálculos na alta mais recente dentro do período de lookback escolhido pelo trader, podemos ampliar o intervalo de trackback para obter uma visão melhor dos níveis de risco de desvantagem dos mercados. Por outro lado, reduzir o número de períodos rastreados mudará nosso foco para avaliar a volatilidade mais recente.

picos no valor de indexs que excedem o nível” normal”, normalmente acima de 7,5-10 na escala, sugerem risco de desvantagem exorbitante. Assim, a utilidade do Índice de úlcera reside na sua capacidade de comparar diferentes opções de investimento pelo risco relativo que elas carregam, especialmente se você aplicar uma média móvel aos seus valores.

sua interpretação foi definida pelo próprio Peter Martin: “O índice de úlcera mede a profundidade e a duração dos rebaixamentos percentuais no preço de máximas anteriores. Quanto maior um rebaixamento em valor, e quanto mais tempo leva para se recuperar para máximas anteriores, maior a IU. Tecnicamente, é a raiz quadrada da média dos rebaixamentos percentuais quadrados em valor. O efeito quadrado penaliza grandes drawdowns proporcionalmente mais do que pequenos drawdowns.”

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