Ulcer Index-Forex Trading

Ulcer Index

denna lektion kommer att täcka följande

  • Definition
  • beräkning
  • Tolkning

Ulcer Index är utvecklat av Peter Martin och Byron McCann och är ett tekniskt verktyg som, till skillnad från standardavvikelseindikatorn som tar hänsyn till all volatilitet, mäter endast nedåtrisk, baserat på antagandet att uppåtvänd volatilitet är till din fördel. Således uppskattar den hur riskabel handel en viss tillgång är när det gäller både djup och varaktighet av prisnedgångarna. Eftersom Sårindexet endast fokuserar på nedåtrisk, anses det av många handlare som överlägsen andra riskmätningsindikatorer som mäter tvåvägsvolatilitet.

Sårindexet beräknas genom följande tre beräkningar. Standardinställningarna använder vanligtvis en trackback span på 14 perioder.

bästa Forex mäklare för Polen

Fusion Markets lägsta handelskostnader
förordning
ASIC

hävstångseffekt
500:1

Min. Insättning
$1

Partistorlek
0.01

spridning
0 Pips

förordning
CBI, ASIC

hävstångseffekt
200:1

Min. Insättning
$100

Partistorlek
0.01

spridning
0.9 Pips

förordning
CySec, IFSC, ASIC

hävstångseffekt
30:1

Min. Insättning
$5

Partistorlek
0.01

spridning
0 Pips

– procentuell Drawdown = x 100

– Sårindex = kvadratrot av Kvadratgenomsnitt

i grund och botten mäter Sårindexet nedgången från den senaste höga under den givna trackback-perioden. Ju längre priset går tillbaka från det höga, desto större kommer Sårindexet att växa i värde. Omvänt, ju närmare priset är det senaste höga, desto lägre blir Sårindexvärdet. Indexet kommer att slå noll om priserna stänger högre med varje stapel. På skärmdumpen nedan kan du se indexet visualiserat i en handelsplattform.

Diagramkälla: VT Trader

eftersom indexet baserar sina beräkningar på den senaste höga inom den lookback-period som valts av näringsidkaren, kan vi förstora trackback-spännvidden för att uppnå en bättre syn på marknadernas negativa risknivåer. Omvänt kommer att sänka antalet perioder som spåras flytta vårt fokus mot att bedöma den senaste volatiliteten.

spikar i indexvärdet som överstiger den ”normala” nivån, vanligtvis över 7,5-10 på skalan, föreslår orimlig nedåtrisk. Således ligger Sårindexens användbarhet i dess förmåga att jämföra olika investeringsalternativ med den relativa risken de bär, särskilt om du tillämpar ett glidande medelvärde på dess värden.

dess tolkning definierades av Peter Martin själv: ”Ulcer Index mäter djupet och varaktigheten av procentuella neddragningar i pris från tidigare höjder. Ju större en drawdown i värde, och ju längre tid det tar att återhämta sig till tidigare höjder, desto högre är användargränssnittet. Tekniskt sett är det kvadratroten av medelvärdet av de kvadrerade procentuella neddragen i värde. Kvadreringseffekten straffar stora drawdowns proportionellt mer än små drawdowns.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.